在创新中追求卓越――中国建设银行创新风险管理体制成效显著

近日，由新加坡《亚洲银行家》杂志主办的2009年度“亚洲银行家领袖成就奖”颁奖晚会在北京举行，建设银行获得“中国区风险管理成就奖”，是国内银行同业中惟一获得风险管理方面奖项的企业。评委会在颁奖致辞中认为，建设银行在实施风险体制改革，推进结构调整，防范系统性风险，有效应对国际金融危机，创新风险管理工具等方面都有卓有成效的表现，是中国银行业风险管理水平的标杆。

——建立了垂直、独立、规范、有效的风险管理体制。建设银行自2006年以来，瞄准国际一流银行标准，紧紧围绕“以客户为中心”的战略导向，在有效完善公司治理结构的基础上，探索建立了既与国际一流商业银行接轨又具有建设银行自身特色的风险管理体制。2006年，建设银行率先在总行设置首席风险官、在一级分行设置风险总监、在二级分行设置风险主管、在县级支行设置风险经理,在全行范围内构建了集中、垂直的风险管理体制。在管理机制上，建立了以“纵向负责报告线为主，横向层级报告线为辅”的双线报告路径；在信贷业务流程上，建立了风险管理融入业务流程的客户经理、风险经理平行作业机制，风险经理参与授信业务全流程管理，实现了风险管理与业务拓展的有效衔接。在国内同业中最早实施了独立、专业的信贷审批人制度。2008年，建设银行在城市行推进风险管理职能的整合和集中，建立符合城市行经营管理特点的集约化、专业化风险管理模式，基本形成了覆盖商业银行各种风险的全面风险管理体系。

——统一了全行的风险偏好和风险边界。建设银行早在2006年就开始着手研究全行统一的风险偏好，2008年在国内同业中首先制订了覆盖全面、界限清晰、科学合理的风险偏好陈述书，规范了全行统一的风险偏好，并通过风险政策、资源配置、市场营销及审批、绩效考核等政策和管理工具载体，强化全行对风险偏好的认识和理解。通过风险偏好的确立和执行，明确了风险管理的基本底线和边界，强调了以风险偏好为中心的风险管理战略导向，实现了对风险的主动选择和积极安排，为业务经营和管理活动提供了方向和指引。

在清晰、统一的风险偏好规范下，建设银行坚持探索实施边界型风险管理，主动管理风险，成效显著。建设银行提出了大中型客户授信审批五项基本原则，对“环保”不达标的贷款企业和项目实行一票否决。陆续出台了公路、教育、纺织及表外业务等信贷政策底线，从客户基本条件、固定资产贷款项目基本条件、资本金要求、信贷担保、客户收支等几个方面规定了信贷业务应满足的基本条件。在国内金融同业中最早建立贷款限额管理体制，通过计量工具测算设定了行业贷款限额，有效地控制了高风险行业、客户的信贷投放规模。风险管理实现了从“过程管理”向“边界管理”的转变。

——通过大力推进结构调整防范系统性风险。早在2007年3月，美国新世纪住房按揭贷款公司破产后，建设银行党委、董事会、监事会、管理层就较早地觉察到事态的严重性，提出全行要清醒认识形势，加大力度进行业务转型和结构调整，增强抵御经济周期性波动的能力，积极应对可能出现的系统性风险。在2008年初的全行工作会议上，建设银行明确提出要坚决贯彻落实国家宏观调控政策，坚决实施结构调整的信贷政策，“有保有压”、“有进有退”、“有所为有所不为”，并制定了明确的结构调整目标和方案。2008年全行退出类客户的贷款金额压缩644.6亿元，处置不良贷款405亿元，这两项工作都超额完成了年初计划。建设银行将结构调整腾出来的信贷资源，主要用于支持产业升级和企业技术改造，2008年全年累计发放支持节能减排重点工程和项目贷款达2390亿元。

——积极应对金融危机，全面加强新风险形态的管理。2008年美国次贷危机引发全球金融危机，并迅速向实体经济和新兴经济体蔓延。为积极应对国际金融危机，建设银行在第一时间内调整了投资策略，建立重大风险事件快速反应机制，提高债券投资的拨备水平，有效避免了金融危机带来的不确定性，减少了投资损失。为进一步防范金融危机对建设银行金融市场业务和海外业务的影响，建设银行适时重检并调整了市场风险限额和国外金融机构的授信额度，实施海外分行债券投资业务由总行集中管理的新模式，有效提高了境内外业务策略的一致性。2008年建设银行在同业中率先成立了市场风险管理部，将过去分散在资产负债管理部、风险管理部、金融市场部、国际业务部等部门的职责进行了整合，初步形成了专业化的市场风险管理团队，明确了市场风险管理边界，优化了市场风险分析报告流程，市场风险监控水平和业务支持能力得到明显提高。建设银行密切关注金融危机的影响和传导，时刻警惕贷款快速增长形势下的风险隐患，对二级公路贷款、并购贷款、票据融资、理财业务风险、地方融资平台、合规风险、声誉风险等新的风险形态及时重检和修订了相关的制度规范，明确了应对措施，防患于未然。

——瞄准国际一流先进水平，构建现代风险管理工具体系。风险管理工具体系是风险管理先进性的集中体现，是风险管理实现价值创造的重要依托，也是未来银行业竞争的关键所在。一直以来，建设银行在风险管理工具和系统开发及运用方面始终处于国内银行同业领先地位，2002年建立了第一个以客户违约概率为基础的客户信用评级体系，2006年建成了第一代内部评级系统并成功推广应用，2007年起采用国际上先进的资产波动法计量经济资本，开发了实时的风险监控系统，2008年建立了以预期损失为基础的债项评级十二级分类体系，在国内同业中首先开发并运用零售贷款业务信用评分卡体系，平均可以代替50％左右的人工工作量，流程效率大幅提高，有力地支持了全行的业务战略转型。目前，建设银行基本完成了新一代客户评级体系的模型开发和试点工作，预计2009年将全面推广应用。新一代评级体系将针对制造业、基础设施、房地产、企事业、金融机构等不同客户，开发出更为精细化的评级模型，支持前台筛选客户、产品定价和贷后管理工作。这些工具的开发和应用，为建设银行成为中国银行业第一批实施新资本协议的银行奠定了基础。

在加强风险管理的同时，建设银行将贯彻国家宏观调控政策、促进扩大内需和银行业务发展的有机结合起来，实现了业务增长与风险管理的平衡。今年一季度，建设银行客户贷款和垫款较上年末增加5,206.9亿元，增长14.1%。新增贷款主要集中在拉动内需、改善民生的基础设施及其他重要行业领域。建设银行成立“信贷工厂”式小企业经营中心83家，中小企业贷款新增较上年末增长16.4%，增速明显高于同期公司类贷款平均增速。与此同时，建设银行不良贷款额与不良贷款率继续保持“双降”，不良贷款余额为819.4亿元，较上年末减少19.5亿元，不良贷款率降至1.9%，较上年末下降0.3个百分点，资产质量在国内大型商业银行中持续保持领先水平。建设银行按最审慎的原则，均衡稳定地增提资产减值准备，以增强抵御风险的能力，拨备覆盖率达141.8%，较上年末提高10.2个百分点。

建设银行在风险管理方面的不断改革与创新，保障了全行各项业务的持续健康发展，也得到了社会各界的广泛认可。2005年、2007年，建设银行两次获得《亚洲风险》杂志颁发的“中国最佳金融风险管理奖”；2008年，又先后荣获“亚洲银行家”杂志评选的“零售风险管理卓越奖”和《经济观察报》评选的“中国最佳风险管理银行奖”。建设银行将以国际一流银行为标准，进一步加强风险管理建设，全面贯彻落实国家“保增长、扩内需、调结构、防风险”的各项政策，加强对新问题、新形势的分析和把握能力，巩固建设银行在国内同业风险管理的长期领先地位，为中国经济金融健康发展贡献力量！